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中国银行每日债市参考813

发布时间:2020-08-16 22:20:10 编辑:笔名

【今日关注】

1、  中国人民周五公布,7月末M2同比增长18.48%,M1同比增长20.94%,M0同比增长15.05%。今年1-7月累计净投放现金254亿元,同比多投放533亿元。

2、  周五公布,7月末金融机构本外币各项贷款余额为26.75万亿元,同比增长16.52%。金融机构各项贷款余额25.31万亿元,同比增长16.63%。

3、  国家统计局周五公布,7月份工业品出厂价格同比增长2.4%。

4、  中国海关周五公布,7月份贸易顺差为243.57亿;7月份出口总额为1077.44亿美元,同比增长34.2%,进口总额为833.87亿美元,同比增长26.9%。

5、  周五,农业发展银行在银行间市场招标发行了100亿元浮息债券,期限3年,中标利差23个基点,最终票面利率3.42%。(王维维)

【市场评述】

l  银行间现券市场——市场维持稳定态势

上周五,银行间现券市场稳定态势得到延续,收益率曲线变化不大。上午农业发展银行在银行间市场招标发行了100亿元挂钩于SHIBOR的三年期浮息,招标结果显示,该期债券投标倍数2.15倍,最终中标利差为23个基点,票面利率为3.42%。二级市场方面,在充裕的资金面的支撑下,市场机构心态稳定,基本期限券种报价收益率基本保持不变。虽然下午人民银行公布的7月份广义货币供应量M2再创新高至18.48%,但消息的出台对市场并没有造成多大影响,主要原因是市场此前已经消化了经济过热的预期。预计近期主要市场机构仍将采取观望的态度。(王维维)

l  交易所现券市场——市场成交明显萎缩

上周五,交易所市场明显萎缩。上证报收于109.958点,较上一交易日微幅下跌0.041点。周末因素的影响,市场机构明显缺乏交投意愿,全场成交总金额萎缩至1.15亿元。从盘面看,成交相对活跃的短期品种价格微幅下跌。其中剩余期限2年的02国债10报收于98.50元,对应收益率3.16%。(王维维)

l  银行间资金市场——市场成交清淡

上周五,市场交易清淡,利率涨跌互现。R007加权利率收于2.256%,比上一交易日上扬了10.5BP。7天回购利率的上扬与15日的准备金缴款有关。同时,随着缴款日的临近,之前利率较高的R014品种出现下降。目前,R007和R014品种之间的点差收窄至11BP。拆借市场内,因人行改革拆借管理办法,鼓励金融机构进行信用拆借业务。中长期拆借交易较为活跃,农信社,公司和财务公司拆借意愿强烈。(胡晓雯)

l  利率互换市场——互换收益率曲线保持平稳

上周五,利率互换市场收益率涨跌互现,短期端收益率小幅下行,而中长期端收益率有所上行,市场总体表现清淡,买卖利差有加大的趋势。另一方面,支付固定利率收取一年定存的客户增多,短期端该类报价有所提升,长期端报价变化不大。(卢美玥)

【后势预测】

市场整体表现清淡,多空双方对于债券价格存在一定的分歧,真实成交量较少,中长期债券略有成交,目前感觉多方似有蓄势待发之势,但是缺少强有力的推动力,估计还需一级市场或是政策方面的配合才行,市场将维持一段时间的平稳。(卢美玥)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070810

2.91

3.17

3.47

3.63

3.77

3.84

3.97

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070810

2.81

3.01

3.22

3.55

3.73

4.00

4.13

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

 

【人民币市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

1.8680

2.2559

2.3690

2.7000

2.7800

 

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

1.8779

2.2762

2.3700

-

3.0778

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

 

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M

9M

1Y

SHIBOR(%)

1.8763

2.2593

2.3871

2.8564

3.1969

3.2721

3.4143

3.6016

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

 

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.3

100.30

+0.05

1.4568

02国债14

0.2

100.05

-0.19

2.3559

04国债03

1.7

102.00

-

3.1759

03国债01

2.6

97.89

+0.03

3.5422

04国债04

3.8

104.31

-0.57

3.6452

04国债07

4.1

103.98

-0.57

3.6324

03国债08

6.1

92.59

-0.01

4.4309

03国债03

15.7

88.02

-0.21

4.4701

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

 

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

 

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

109.958

-0.041

-0.04

上证综合指数

4749.369

-4.726

-0.10

深证成份指数

16323.44

-356.94

-2.14

 

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